カーネル密度推定

カーネル密度推定とは、統計学において確率変数の確率密度関数を推定する手法の1つ。別名(Parzen Window)。[Wikipediaより]

カーネル密度推定のプログラムのテンプレートをメモ程度に記述してます。記述はC言語。

プログラム
#include
#include

double kernel_function(double data, double mean, double variance);

int main(int argc, char** argv) {
　　int i, j;
　　int n;
　　int number_of_point;
　　double max;
　　double min;
　　double estimate;
　　double point_width;
　　double variance;
　　double* data;

　　//dataに一次元配列としてデータを取り込み
　　//dataの要素数をnに設定
　　//推定範囲の最小値と最大値をmaxとminに設定
　　//標本点数をnumber_of_pointに設定
　　//カーネル関数の分散をvarianceに設定

　　point_width = (max - min) / number_of_point;
　　for (i = 0; i < number_of_point; i++) {
　　　　estimate = 0;
　　　　for (j = 0; j < n; j++) {
　　　　　　estimate += kernel_function(data[j], min + point_width * i, variance);
　　　　}
　　　　estimate = estimate / n;
　　　　//どこかにestimateの値を保存
　　}
}